股票组合评估模型是用来评估投资组合的绩效和风险的工具，常用的模型包括马科维茨模型、资本资产定价模型（CAPM）、巴塞尔模型等。下面我将介绍这些模型的基本公式：
马科维茨模型是由哈里·马科维茨于1952年提出的，是现代投资组合理论的基础。该模型通过最小化风险来实现给定收益水平的投资组合优化。
马科维茨模型的数学表达式如下：
$$ \min_{w} w^T \Sigma w $$
其中，$w$是投资组合中每只股票的权重向量，$\Sigma$是股票收益率的协方差矩阵。
资本资产定价模型是由威廉·夏普、约翰·林特纳和詹姆斯·托比因于1960年代提出的，用于评估资产的预期回报率。
CAPM的数学表达式如下：
$$ E(R_i) = R_f \beta_i (E(R_m) - R_f) $$
其中，$E(R_i)$是资产$i$的预期回报率，$R_f$是无风险资产的回报率，$\beta_i$是资产$i$的贝塔系数，$E(R_m)$是市场整体的预期回报率。
巴塞尔模型是用于评估银行风险资产的模型，是国际上监管银行资本充足率的标准之一。
巴塞尔模型的数学表达式如下：
$$ RWA = \sum (EAD \times PD \times LGD) $$
其中，$RWA$是风险加权资产，$EAD$是敞口金额（Exposure at Default），$PD$是违约概率（Probability of Default），$LGD$是违约损失率（Loss Given Default）。
以上是股票组合评估模型的一些基本公式，投资者可以根据自身需求和情况选择合适的模型进行投资组合的评估和优化。
