print("股票收益率的离散度为: ", dispersion)
离散度是一种用于衡量数据分散程度的统计量，可以用来评估股票价格的波动性。
以上是一个简单的Python函数，用于计算股票收益率的离散度。该函数使用numpy库中的std函数计算股票收益率数据的标准差，标准差是离散度的一种常见度量方式。你可以将股票的收益率数据传递给函数，然后得到离散度作为结果。这个离散度可以帮助你评估股票价格的波动性，从而更好地理解市场风险。
如果你需要在其他编程语言中实现相似的功能，可以使用类似的统计库，比如在R语言中可以使用sd函数来计算标准差。
"""
计算股票收益率的离散度
股票离散度公式源码
return np.std(stock_returns)
import numpy as np
```
示例用法
```python
stock_returns = [0.01, 0.02, 0.03, 0.005, 0.015, 0.02]
"""
:return: 股票收益率的离散度
:param stock_returns: 股票收益率的数据，例如 [0.01, 0.02, 0.03, 0.005, ...]
def stock_dispersion(stock_returns):
dispersion = stock_dispersion(stock_returns)
